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2016年12月25日 星期日

Probability筆記46 - Continuous RV Variance的性質

Var(aX+b) = a^2 * Var(X)

其實所有的expectation和variance的性質是不分discrete/continuous的,所以這篇只是為了完整性而記錄,證明過程不牽涉積分,所以與discrete證明一模一樣:



If X Y independent,則Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y)




這個延伸出:






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