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2016年12月21日 星期三

Probability筆記32 - Continuous RV的 CDF

Continuous CDF定義

CDF跟discrete CDF一樣,都是指P(X <= x)。




我們仍然用積分density代替summation mass,除此之外沒有不同。


如何畫CDF?

舉例,某RV X有density fx(X) = 3,在 0 <= x <= 1/3的區間內(暗示其他區間內density = 0),則CDF很明顯分成三段:

P(X<=0) : 一定是0,因為density = 0
P(0 <= X <= 1/3): 我們要算的
P(X <= 1/3): 這一定是1,因為累積到了最大的boundary,機率只能是1,不能在高了

所以我們真正要算的是P(0 <= a <= 1/3),按照定義為density從0到1/3區間的積分:


所以這個區間的累積機率是一條斜率為3的直線:





另一個範例畫CDF graph

假設我們有X的density:


計算中,我們只要算x>0的部分即可,因為其他區間density = 0:



所以可以畫出CDF graph


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